Trading Strategier S & P 500

Hedge Fund Trading Academy. En lönsam handelsstrategi för SP 500.Dec 11, 2011 2 16 AM. Det finns en hemlig handelsstrategi för SP 500 som är begravd i min tidigare artikel, hur man säger om vi är på en björnmarknad I den artikeln gav jag en indikator som ger lite hjälp för att bestämma huruvida man för närvarande befinner sig i en cyklisk tjur - eller björnmarknad. För att se över, tittade jag på kvartalsavslutningen av SP 500 och tillämpade följande kriterier.1 Två sekventiella kvartalsvisa stängningar indikerar en cyklisk tjurmarknad.2 Två sekventiella kvartalsvisa stängningar indikerar en cyklisk björnmarknad.3 Du förblir i den angivna tjur - eller björnmarknaden tills du får 2 sekventiella kvartalsslutningar i motsatt riktning från den nuvarande trenden. Den slagna läsaren kommer att ha insett att någon indikator kan alltid omvandlas till en handelsstrategi eller ett handelssystem, och det här är inte annorlunda. Reglerna för denna lönsamma handelsstrategi är enkla.1 Gå lång när du får 2 sekventiellt högre qua rterly closes.2 Avsluta din långa och gå kort när du får 2 sekventiella lägre kvartalsluttningar.3 Avsluta din korta och gå långa när du får nästa 2 sekventiella högre kvartalslås. Jag började min backtest med SP 500 s kvartalsvis nära 3 31 1950 ganska godtyckligt, som det är där mina data börjar och så min första köpsignal var 9 29 1950 Backtestet slutar den 9 30 2011, när strategin avslutar sin långa position Systemet är för tillfället kort per 9 30 2011, men jag ignorerar varumärket för att marknadsföra i detta test, eftersom det ändras dagligen och kommer endast att fastställas den 12 30 2011 I detta test antar jag att SP 500 enkelt kunde investeras med terminer, ETF, eller värdepappersfonder under hela backtestperioden som det inte var jag antar att man kunde gå in och avsluta alla affärer vid kvartalsvisa slutkurser utan glidning. Jag ignorerar alla provisioner, förvaltningsavgifter, samt utdelningar eller räntor som erhålls eller betalats. Detta är ganska mycket en rygg av kuvertprovet gjort i ett kalkylblad Varje läsare med mer sofistikerad backtestingprogram uppmuntras att skriva in med mer nyanserade resultat. Här är mina resultat. Klicka för att förstora. Vi kan se från dessa resultat att strategin tar alla långa och korta signaler, så att vi alltid är på marknaden tillbaka 1834 sedan 1950 Om vi ​​bara tog långa signaler returnerade strategin 3219 och om vi bara tog korta signaler , strategin återvände -53 En enkel buy-and-hold-strategi under backtestperioden återvände 5717 utan att räkna ut dividenden.1 Att korta ett index är ett svårt sätt att tjäna pengar Med denna handelsstrategi är det bättre att bara ta de långa signalerna, och med hjälp av korta signaler som disciplin för att minska en s marknadsexponering går till en potentiell björnmark Alternativt kan man också ta de korta signalerna men man bör ta vinst tidigt och inte vänta på den långa signalen att täcka en kort .2 Köp och håll är billigt att genomföra och det ger dig mer pengar än denna marknadsstrategi. Det finns dock några få tillvägagångssätt. En köp-och-håll-investerare måste vara beredd att uthärda en serie stora drawdowns ibland större t han 50 som vi alla vet från vår erfarenhet under det senaste årtiondet. En strategi för buy-and-hold-strategi rekommenderas bäst för länder som är överstigande och i perioder som börjar med låga värderingar skulle jag hävda att USA och dess marknader för närvarande misslyckas på båda kriterierna.3 Det finns en silverfodring på den handelsstrategi som jag har lagt fram Från den historiska backtesten kan vi se att den största nedräkningen från varje inmatningskurs på långsidan var -15 7 Naturligtvis är tidigare prestanda ingen garanti, och framtida utbetalningar kan vara större, men om man är villig att ta risken kan man genomföra en hävstångsversion av den långsiktiga strategin. Med 3x hävstångseffekt skulle den historiska avkastningen ha varit 9657, med en maximal neddragning av cirka 47, som slog hand om avkastningen från buy-and-hold och med en lägre maximal ränta. Det är idag möjligt att genomföra denna handlade långsiktiga handelsstrategi med SP E-mini-futureskontrakt. Tyvärr kan det vara nödvändigt att vänta månader, o r till och med år, för nästa långa signal att utlösas. Uppsägning Jag har inga positioner i några angivna lager och inga planer på att initiera några positioner inom de närmaste 72 timmarna. Läs hela artikeln. Basics of Trading SP 500 Price Progression. SP 500 index futures ökade i popularitet under det senaste årtiondet efter SEC: s mönsterdag handelsregel utlöste en exodus av detaljhandelskapital ut ur aktier och in i Globex CME s 24-timmars elektronisk trading plattform Volymen slog en historisk topp 2011, grundad av en världsomfattande övergång i risk från enskilda värdepapper till breda makroinstrument, drivna av en explosion i ultramoderna derivatprodukter Tillsammans med NASDAQ 100 och Russell 2000 Index-futures ritar trekantiga pålitliga vägkartor för aktiva näringsidkare som söker intradagsköp och säljsignaler. i timmar mellan New York s amerikanska aktieägarna stänger och nästa morgon s öppnar fångar marknadsförflyttande händelser i asiatiska och europeiska burser för ytterligare läsning, se 4 Key Ind icators som flyttar marknaderna Dessa genererar i sin tur kortsiktiga konvergens-divergensrelationer som förutspår prisåtgärder under vanliga handels timmar, vilket beskrivs i Read Market Trends With Convergence-Divergence Analysis SP 500 förankrar dessa relationer, rankar som det mest populära kapitalet futures kontrakt i världen som ofta förutser breda riktningsimpulser utan andra kontrakt eller marknadssignaler. Det finns två vanliga sätt för aktiva aktörer att spela SP 500 index futures. Ta först risken direkt i reaktion på typiska tekniska analyssignaler, inklusive breakouts breakdowns och pullbacks för ytterligare läsning, se Top Strategies for Mastering Pullback Trading För det andra, använd feedback till andra instrument i starkt korrelativa miljöer där tusentals aktier, valutor och andra världsmarknader handlar i linje med eller i motsats till terminkontrakt. Denna synkronitet är vanlig vid viktiga vändpunkter när institutionell kapital fördelar ri sk baserat på breda makrostyrkor, i stället för attributen för enskilda värdepapper. Prisutveckling och SP 500-signaler. Låt oss undersöka en typisk SP 500-prisutveckling och hur det förutspådde en stor nedgång, samtidigt som aktiva handlare erbjöds en rad kortfristiga köp och sälja signaler Vi kommer att använda 60-minuters-24-timmarsdiagrammet, en häftklammer för futures-handlare, eftersom den fångar utländska händelser, samtidigt som man markerar nyckelnivåer som inte slås under den amerikanska sessionen. Kontraktet rallies från 2082 till 2118 mellan 20 februari och 25 och dra tillbaka Ett Fibonacci-nät sträckt över prisgången fångar den stegvisa försämringen som ger en 6: e uppdelning För en förklaring av hur man placerar dessa nät korrekt, se Placering av Fibonacci-nät är viktig för din handelsstrategi.2100 sätter upp vid 50 Fibonacci retracement som markerar dess betydelse då pris drar tillbaka och tester stöder två gånger 1,2 före sista högtrycket och tre gånger efteråt 3,4,5 I sin tur har dessa fem test estab Lish en bredare stödzon mellan 2100 och 2105 blå linjer Kontraktet rallies till en fyra dagars hög 6 efter det femte testet och säljer av att etablera den första lägre högan sedan 20 februari. Detta är ett klassiskt tecken på svaghet, som beskrivs i Dow Teori mer än 100 år Även om det ursprungligen observerades i DJ Industrial and Railroad Averages, fungerar det utomordentligt bra som en signalgenerator, både på intradag och dagliga futures-diagram. Den lägre highen ger plats för en avyttring 7 som bryter igenom supportzonen först överträdelser leder sällan till omedelbara trendförändringar på terminsmarknaderna, eftersom algoritmer som dominerar Globex föredrar att rensa ordningsvolymen på båda sidor innan de går in i breda riktningsimpulser. Denna bias bidrar till en kort pressning över stödzonen 8 som lockar aggressivt försäljnings tryck och en djupare låg 9 i följande session Det låga testet februari svänger låg röd linje och finner stöd vid 786 retracement Kontraktet studsar för att stödja en sista gången och skriver ut två misslyckade tester 10,11 innan de rullas över i en nedbrytning som accelererar när den sänker de tidigare nedgångarna och släpper ytterligare 20 poäng på fyra timmar. Händelsestidslinjen illustrerar hur SP 500-prisåtgärden justeras med viktiga makroimpulser, ofta på andra sidan planeten Detta berättar den uppmärksamma näringsidkaren att ägna stor uppmärksamhet åt ekonomiska och politiska katalysatorer när institutionell kapital sannolikt kommer att utföra de mest aggressiva strategierna. Det är också mycket lärorikt när hausse nyheter som ECBs kvalitativa lättnader och starka US-jobbdata misslyckas med att driva kontraktet över en bruten stödnivå, som den gjorde den 5 mars och 6: e. SP 500 index termins kontrakt fungerar exceptionellt bra som en färdplan för korttidsmarknads timing och riktning. Se 24 timmar, 60 - minute-diagrammet eftersom det bygger stöd - och motståndsnivåer, anpassning av riskexponering med testning som följer marknadsrörliga ekonomiska och politiska händelser för ytterligare läsning, se Support och R räntesats. Den räntesats som en förvaringsinstitut ger lån till förfogande i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En amerikansk kongress gick i 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet av Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, Indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Strategier och modeller. Strategier och modeller. Strategier och modeller. Övrig handel Strategier. CCI-korrigering En strategi som använder veckovis CCI för att diktera en handelsförspänning och daglig CCI för att generera handelssignaler. CVR3 VIX Market Timing Developed av Larry Connors och Dave Landry är det här en strategi som använder överlängda avläsningar i CBOE Volatility Index VIX för att generera köp och sälja signaler för SP 500.Gap Trading Strategies. Olika strategier för handel baserad på öppningspris gap. Ichimoku Cloud En strategi som använder Ichimoku Cloud för att ställa in handelsförspänningen, identifiera korrigeringar och signalera kortvariga vändpunkter. Flytta Momentum En strategi som använder en trestegs process för att identifiera trenden, vänta på korrigeringar inom den trenden och identifiera sedan omkastningar som signalerar ett slut på korrigeringen. Narrow Range Day NR7 Utvecklad av Tony Crabel ser den smala intervallets dagstrategi ut efter sammandragningar för att förutse intervallutvidgningar. Förskanningskod inkluderade som anpassar denna strategi genom att lägga till Aroon - och CCI-kvalifikationer. Omkring 50-dagars SMA En strategi som använder breddindikatorn, procent över 50-dagars glidande medelvärde, för att definiera tonen för den breda marknaden och identifiera korrigeringar. Re-Holiday Effect Hur märket et har uppträtt före stora amerikanska helgdagar och hur det kan påverka handelsbeslut. RSI2 En översikt över Larry Connors medelvärde omvänd strategi med 2-årig RSI. Faber s Sektorrotationsstrategi Baserat på forskning från Mebane Faber köper denna sektorens rotationsstrategi toppsektorer och återbalanser en gång per month. Six Month Cycle MACD Utvecklat av Sy Harding kombinerar denna strategi sex månaders tjurbjörnscykel med MACD-signaler för timing. Stochastic Pop and Drop Utvecklat av Jake Berstein och modifierad av David Steckler, Denna strategi använder den genomsnittliga riktningsindex ADX - och stokastiska oscillatorn för att identifiera prispoppar och breakouts. Slope Performance Trend Använda lutningsindikatorn för att kvantifiera den långsiktiga trenden och mäta relativ prestanda för användning i en handelsstrategi med de nio sektorerna SPDRs. Swing Charting What Swing Trading är och hur det kan användas till vinst under vissa marknadsförhållanden. Trendkvantificering och tillgångsfördelning Denna artikel visar cha rtists hur man definierar långsiktiga trendomkastningar som en process genom att utjämna prisdata med fyra olika procentandelar Oscillatorer. Chartister kan också använda denna teknik för att kvantifiera trendstyrka och bestämma tillgångsallokering.